Сравнение ^SPTSX60 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или SPY.
Основные характеристики
| ^SPTSX60 | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.25% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 24.17% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.50% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.54 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.40% |
| Макс. просадка | -49.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и SPY
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPTSX60 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и SPY
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и SPY
Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.