Сравнение ^SPTSX60 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и SPY
Основные характеристики
^SPTSX60:
2.13
SPY:
1.97
^SPTSX60:
2.98
SPY:
2.64
^SPTSX60:
1.38
SPY:
1.36
^SPTSX60:
4.34
SPY:
2.97
^SPTSX60:
12.23
SPY:
12.34
^SPTSX60:
1.76%
SPY:
2.03%
^SPTSX60:
10.11%
SPY:
12.68%
^SPTSX60:
-49.15%
SPY:
-55.19%
^SPTSX60:
-1.56%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.22% соответственно.
^SPTSX60
3.40%
3.14%
10.91%
19.65%
7.59%
5.60%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и SPY
^SPTSX60
SPY
Сравнение ^SPTSX60 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и SPY
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и SPY
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.